تكامل مونت كارلو

Question book-new.svg
تعرَّف على طريقة التعامل مع هذه المسألة من أجل إزالة هذا القالب.يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوقة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (فبراير 2019)

في الرياضيات، تكامل مونت كارلو (بالإنجليزية: Monte Carlo integration)‏ هي طريقة تكامل العددي تستخدم لإجراء التكامل العددي لدالة ما عن طريق أخذ قيم عشوائية من مجال الدالة.

An illustration of Monte Carlo integration. In this example, the domain D is the inner circle and the domain E is the square. Because the square's area (4) can be easily calculated, the area of the circle (π*12) can be estimated by the ratio (0.8) of the points inside the circle (40) to the total number of points (50), yielding an approximation for the circle's area of 4*0.8 = 3.2 ≈ π*12.

انظر أيضاعدل

مراجععدل

وصلات خارجيةعدل

 
هذه بذرة مقالة عن علم الإحصاء/نظرية الاحتمالات بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.