فابيو ميركوريو
فابيو ميركوريو (ولد 26 سبتمبر 1966) عالم رياضيات إيطالي ، معروف عالميًا بعدد من النتائج في التمويل الرياضي .
| Fabio Mercurio | |
|---|---|
| معلومات شخصية | |
| تاريخ الميلاد | 26 سبتمبر 1966 |
| الجنسية | Italy |
| الحياة العملية | |
| المدرسة الأم | جامعة إراسموس روتردام جامعة بادوفا |
| المهنة | رياضياتي، واقتصادي |
| اللغات | الإيطالية |
تعديل مصدري - تعديل  | |
نتائج رئيسية عدل
عمل ميركوريو خلال فترة الدكتوراه. على نظرية الأسواق غير المكتملة باستخدام تقنيات تحوط متوسط التباين الديناميكي. مع داميانو بريجو (2002-2003) ، وأظهر كيفية بناء المعادلات التفاضلية العشوائية المتوافقة مع نماذج الخليط ، وتطبيق ذلك على نمذجة ابتسامة التقلب في سياق نماذج التقلب المحلية . [1] وهو أيضًا أحد المؤلفين الرئيسيين في نمذجة التضخم. [2] وقام ميركوريو أيضًا بتأليف العديد من المنشورات في المجلات العليا وشارك في تأليف كتاب نماذج أسعار الفائدة: النظرية والتطبيق لـ Springer-Verlag ، [3] الذي سرعان ما أصبح مرجعًا دوليًا لنمذجة معدل الفائدة الديناميكي العشوائي. حصل على جائزة 2020 Risk-of-the-year بالاشتراك مع Andrei Lyashenko من QRM.
الانتماءات عدل
يشغل ميركوريو حاليًا منصب الرئيس العالمي للتحليلات الكمية في Bloomberg LP ، مدينة نيويورك . حاصل على درجة الدكتوراه. حصل على درجة الدكتوراه في التمويل الرياضي من جامعة إيراسموس في روتردام .
المراجع عدل
- ^ Brigo، D.؛ Mercurio، F. (2002)، "Lognormal-Mixture Dynamics and Calibration to Market Volatility Smiles"، International Journal of Theoretical & Applied Finance، ج. 5، ص. 427–446، DOI:10.1142/S0219024902001511
- ^ Mercurio، F.؛ Moreni، N. (2006)، "Inflation with a smile"، Risk March، ج. 19، ص. 70–75
- ^ Brigo، D.؛ Mercurio، F. (2001)، Interest Rate Models: Theory and Practice – with Smile, Inflation and Credit، Heidelberg: Springer Verlag
